Главная » Банки » ЦБ одобрил Альфа-банку переход на оценку рисков по внутренним рейтингам заемщиков

ЦБ одобрил Альфа-банку переход на оценку рисков по внутренним рейтингам заемщиков

Сергей Мингазов Forbes Staff

Альфа-банк стал третьим среди российских банков, которые применяют для оценки кредитных рисков внутренние рейтинги заемщика. Ранее их начали использовать Сбербанк и Райффайзенбанк. В планах ЦБ — обязать все 12 системно значимых банков перейти на этот подход к оценке рисков. Он позволяет экономить на капитале, снижать ставки и увеличивать суммы кредитов для клиентов, но требует временных и финансовых затрат

ЦБ разрешил Альфа-банку применять в оценке кредитных рисков собственные внутренние рейтинги заемщиков. Альфа-банк получил такое разрешение третьим, ранее использование внутренних рейтингов для оценки рисков ЦБ одобрил Сбербанку и Райффайзенбанку. В дальнейшем ЦБ планирует перевести на систему оценки кредитных рисков на основании внутренних рейтингов все 12 системно значимых российских банков, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили газете в Альфа-банке, на первом этапе внутренние модели будут использоваться при оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на новый подход в ипотеке и необеспеченной рознице, малом и среднем бизнесе. Ранее внутренние рейтинги начали использовать Сбербанк и Райффайзенбанк. Остальные банки оценивают риск дефолта заемщика по стандартизированному подходу, применяя фиксированные весовые коэффициенты на основе нормативных документов ЦБ. По словам руководителя департамента по управлению рисками Альфа-банка Андрея Гулецкого, новая система мотивирует финансовые организации ответственно оценивать кредитные риски, а «кредиты надежным заемщикам стоят банку дешевле с точки зрения затрат капитала, менее надежным — дороже». В Альфа-банке ожидают единовременную экономию до 60 базисных пунктов (б. п.) по базовому капиталу первого уровня и до 100 б. п. по общему капиталу по РСБУ. За счет экономии капитала кредитный портфель может вырасти на 285 млрд рублей в течение года, отметил Гулецкий.

В Райффайзенбанке экономия требований к капиталу по кредитному риску в корпоративном сегменте составила 27,5%, что эквивалентно экономии в капитале более 27 млрд рублей. По словам руководителя управления интегрированного риск-менеджмента банка Сергея Гриба, «в конечном счете выигрывают все». Клиенты получают доступ к более выгодному финансированию, банки — больше возможностей для наращивания объемов бизнеса и выбора кредитных стратегий, а регулятор и общество — более стабильную, эффективную и прозрачную банковскую систему, объяснил преимущества подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) Гриб.

ВТБ намеревался в июле подать регулятору ходатайство о переходе на ПВР, сообщал в марте зампред правления банка Вадим Кулик. Росбанк «рассматривает переход на ПВР в среднесрочной перспективе», Совкомбанк — в «ближайшей перспективе». В первую очередь планируется применять этот поход к оценке рисков по корпоративным клиентам, сказал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В Газпромбанке уже провели диагностику готовности к переходу на ПВР. В банке отметили что помимо возможных выгод от перехода на длинном горизонте, для банка есть и ограничивающие факторы в виде существенных денежных и временных затрат как на внедрение, так и на поддержание инфраструктуры ПВР. У Сбербанка от подачи ходатайства до получения разрешения ЦБ прошло около двух лет, у Райффайзенбанка — больше трех лет, у Альфа-банка — два с половиной года.

«Переход на ПВР может стоить банкам десятки и даже сотни миллионов рублей в зависимости от масштаба деятельности и исходного уровня зрелости его системы управления рисками», — сказала руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрей Нагурный назвал  три основных блока затрат банков на ПВР — это математические модели, IT, в том числе хранилища данных и система электронного документооборота, и люди. По оценке Нагурного, дизайн и кастомизация внутренних моделей для крупного банка может обойтись в $3–5 млн. «Затраты на IT и персонал для крупного банка очень условно можно оценить в $10–20 млн», — добавил он. Однако, по словам Раковой, при грамотном использовании полученные за счет лучшего управления рисками и капиталом выгоды «существенно превышают затраты на внедрение».

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/433443-cb-odobril-alfa-banku-perehod-na-ocenku-riskov-po-vnutrennim