Главная » Банки » ЦБ хочет обсудить с банковским сообществом новый документ БКБН по рыночному риску

ЦБ хочет обсудить с банковским сообществом новый документ БКБН по рыночному риску

Базельский комитет по банковскому надзору 22 марта опубликовал на своем сайте консультативный документ «Пересмотренный подход к оценке рыночного риска» для обсуждения с банковским сообществом. Документ уточняет ряд вопросов, возникших в ходе мониторинга внедрения и регулятивного воздействия стандарта БКБН «Подход к оценке рыночного риска», указывается в сообщении ЦБ, который приводит ключевые тезисы доклада.

Как уточняется, основные изменения в методике расчета рыночного риска в консультативном документе по сравнению с версией стандарта, принятого в 2016 году, заключаются в следующем (подробная информация об изменениях приведена в приложениях к консультативному документу):

  • в стандартизированный подход к оценке рыночного риска внесен ряд изменений с целью повышения его чувствительности к риску, в том числе в части валютного риска;
  • в стандартизированном подходе также произведена перекалибровка коэффициентов взвешивания для общего процентного, валютного и фондового рисков;
  • в подходе на основе внутренних моделей банка к оценке рыночного риска пересмотрена методика оценки качества модели путем теста на факторы финансового результата;
  • уточнены требования к определению факторов риска, в отношении которых может применяться подход, основанный на внутренних моделях;
  • уточнен перечень позиций, подлежащих включению в расчет рыночного риска.

Кроме того, по итогам публичных консультаций, проведенных БКБН в 2017 году по вопросу внедрения упрощенного подхода к оценке рыночного риска, предлагается в качестве упрощенного подхода к оценке рыночного риска для банков, не являющихся международно активными, применять действующий стандартизированный подход «Базеля II» к оценке рыночного риска, который также предложено перекалибровать для устранения регулятивного арбитража с новым стандартизированным подходом.

Тексты пресс-релиза БКБН и консультативного документа на английском языке доступны на сайте Банка международных расчетов.

«Банк России будет благодарен за возможные комментарии кредитных организаций к консультативному документу, которые могут быть направлены до 9 июня 2018 года на адрес des@mail.cbr.ru с указанием темы письма «Документ по рыночному риску», — отмечается в сообщении ЦБ.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов