Главная » Банки » Банки предложат ЦБ новый подход к оценке неподтвержденных доходов заемщиков

Банки предложат ЦБ новый подход к оценке неподтвержденных доходов заемщиков

Крупные российские банки подготовили технологическое решение для реализации нового подхода к оценке предельной долговой нагрузки на заемщиков без официально подтвержденных доходов. Оно позволит быстро обрабатывать информацию о доходах человека из данных разных кредиторов без раскрытия конфиденциальных данных клиента

Банки предложат ЦБ новый подход для оценки доходов заемщиков, которые не могут подтвердить их документами. Они подготовили новое технологическое решение, которое позволит оценивать доход по поступлениям и остаткам на счетах и исходящим платежам, но не раскроет данные клиентов, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. 

Проблемы клиентов с серыми зарплатами банки хотят решить как «задачу разделения секрета» — доверить расчет нужного показателя специальному протоколу, который в конфиденциальном режиме обработает информацию о долговой нагрузке человека из данных разных кредиторов. По словам одного из источников издания, это альтернативная технология  «многосторонних конфиденциальных вычислений» (secure multi-party computation).

Участие в ее реализации бюро кредитных историй (БКИ) не требуется. Собеседники РБК рассказали, что технологическое решение разрабатывают крупные банки из топ-30. Так называемая задача разделения секрета позволяет найти решение, когда у каждого из участников группы есть только часть информации для расчета какого-то показателя и они не готовы делиться данными в открытую. Реклама на Forbes

Банки рассчитывают ПДН заемщиков (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) с 1 октября 2019 года. Чем он выше, тем больше нагрузки на капитал получает банк при выдаче кредита. По методике ЦБ учитываются все обязательства заемщика: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы. При этом регулятор считает приоритетным официально подтвержденный заработок, а не модельные подходы, используемые банками.

«У каждого человека может быть несколько банков. Вопрос в том, как по человеку посчитать все, что нужно для оценки ПДН, но не раскрыть список банков, где у него счета, и состояние самих счетов. Алгоритм работает так, что никто не сможет посмотреть эту информацию, но ПДН посчитать можно», — объяснил один из собеседников издания особенности нового решения.

Банк, желающий рассчитать ПДН конкретного клиента, будет направлять запрос по идентификатору этого человека в другие банки, участвующие в соглашении. Далее каждый из получателей запроса проведет на своей стороне расчет метрик этого клиента только на своих данных и зашифрует результат, используя набор закрытых ключей. Полученные результаты передаются математической функции, которая вычисляет нужный показатель долговой нагрузки и снова шифрует его. В итоге получится оценка ПДН для этого клиента с учетом его платежной активности и сбережений, описал работу такого подхода источник издания.

Работа алгоритма будет осуществлять при соблюдении трех требований: конфиденциальности (никто из банков-участников не будет иметь возможности получить больше информации, чем им предписано); корректности (каждый участник гарантированно получит верные данные); гарантии получения информации (ни у кого из участников не должно быть возможности помешать другим получить результат). Платформа будет открытой и доступной, в том числе небольшим банкам, сказал собеседник РБК.

Участие в разработке технологии подтвердили в Совкомбанке и Тинькофф Банке, проект также изучали в банке «Зенит». В Райффайзенбанке отказались от комментариев по этой теме, в Сбербанке и ВТБ не уточнили, участвуют ли они в разработке нового проекта. Идею расчета долговой нагрузки на основе информации о счетах и тратах также поддерживают в Росбанке и Промсвязьбанке, сообщили их представители.

«Такая инициатива есть, и сейчас идет ее детальная проработка», — сказал представитель «Тинькофф».«Мы уже несколько кварталов работаем с коллегами. Что мы поняли: пока мы сами не примем конкретное технологическое решение, вопрос не сдвинется. Мы сегодня имеем на столе полное описание платформы и готовы ее создать, как только получим зеленый свет от регулятора», — сообщил первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

По словам Хотимского, участники рынка заинтересованы в том, чтобы дать возможность клиентам с неофициальными доходами подтверждать их и получать банковские продукты. «Нельзя отрезать этих граждан от возможности получения кредитов, нельзя выталкивать их в МФО, нельзя выталкивать их к черным брокерам и кредиторам», — отметил топ-менеджер.

Плюс нового решения — независимость от платежных систем и БКИ, сказал директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. «Это потенциально сделает сервис дешевым. Минусы — сложности управления проектом консорциумом банков, выше сложность технической стороны взаимодействия», — отметил он. Аналитики кредитных и рейтинговых агентств сказал, что предлагаемое решение позволит сделать расчет долговой нагрузки более объективным, а представители компаний информационной безопасности указывают на защищенность данных при разнесении информации между участниками обмена ей. Представители платежных сервисов добавили, что сбор сведений для оценки ПДН при такой системе ускорится.